Правила технической торговли, применяемые Мерфи
10 правил Мерфи
1. Карта тренда
Ознакомиться с долгосрочными графиками. Проанализировать месячные и недельные рейтинги за период несколько лет. Это позволит понять и оценить возможность перспективы долгосрочного сотрудничества на рынке. Установив долгосрочность тренда, перейти к анализу дневных и интрадей-графиков. Краткосрочное представление может не отражать действительной картины. В случае, когда вашим приоритетным направлением является торговля в маленьком временном промежутке, более значительного успеха позволят достигнуть аналогичные сделки в едином направлении с промежуточным и более долгосрочным трендом.
2. Определить тренд и следовать за ним
На рынке тренды существуют в различных диапазонах: долгосрочные, промежуточные, краткосрочные. Для начала выберите свое направление и применяйте соответствующий график. Следуйте торговле в направлении данного тренда: внизу покупайте, когда тренд идет вверх; продавайте вверху в случае понижения тренда. На промежуточном тренде занимайтесь торговлей, используя дневные и недельные графики. Для дейтрейдеров нужно применять дневные и внутридневные графики. Таким образом, долгосрочный чарт определяет тенденцию, и далее применяется график краткосрочный, определяющий время вступления в сделку.
3. Определите его максимумы и минимумы
Определите уровни поддержки и сопротивления. Предпочтительно место покупки – близ уровней поддержки. Продажу лучше осуществлять около уровня сопротивления. Получив пробитие линии сопротивления, ее можно использовать в дальнейшем в качестве поддержки на последующих откатах. Иначе говоря, старый "high" преобразовывается в новый "low". Итак, пробитый уровень поддержки означает продажу при последующих подъемах. Старый "low" становится новым "high".
4. Просчитывать откаты
Коррекции следует измерять процентами. Коррекции вниз или вверх способны восстанавливать значительную часть прошлого тренда. Для измерения коррекции настоящей тенденции, можно применить простые проценты. Для восстановления предыдущей тенденции в основном встречается 50%. Восстановление по минимуму составляет, как правило, треть прошлого тренда, по максимуму - две трети. Следует понаблюдать за уровнями Фибоначчи 38 % и 62 %. Во время отката восходящего тренда, точка покупки, соответственно, будет на уровне 33-38%.
5. Проводить линии
Проводите линии трендов. Они являются наиболее эффективным и простым инструмент. Для этого потребуется прямая и две точки на чарте. При восходящем чарте линия пройдет по двум минимумам, расположенным подряд. Нисходящая тенденция обозначит линию по двум пикам. Цены довольно часто станут откатываться к прямой тренда, а затем движутся уже по тренду. В случае нарушения линии тенденции, нужно это расценивать как сигнал к изменению тренда. Наиболее достоверная линия касается цены, как минимум трижды. Чем длиннее линия тренда, тем она достоверней и важнее.
6. Следовать за средними
Скользящие средние – вот ваше направление, так как они гарантируют объективность сигналов к покупке и продаже. Они подтверждают силу тренда, а в случае изменения, покажут это. Однако они не способны предупредить о неизбежности изменения тренда. Большим спросом в качестве обнаружения торговых сигналов являются графики соотношения двух скользящих средних. Например, скользящие средние 4 и 9-дневные, 5 и 20-дневные. Становится сигналом ситуация пересечения средней линии с более длинной. Надежными сигналами для торговли станут пересечения цены выше и ниже 40-дневного скользящего среднего. В силу того, что скользящие средние индикаторы, следующие за трендом инструменты, они более целесообразны на развивающихся рынках.
7. Изучать развороты
Необходимо следить за осцилляторами. При их помощи можно определять перекупленность или перепроданность рынка. Предназначение скользящих средних – отслеживать смену тенденций, а осцилляторы способны оповещать о падении или росте рынка и последующем его развороте. Наиболее часто используемые - Индекс Относительной Силы (RSI) и Stochastic. Их масштаб работы 0-100. Индекс относительной силы с показателем свыше 70 означает перекупленность, и, наоборот, при показателе менее 30 – перепроданность. В индексе Stochastics эти значения 80 и 20 соответственно. Stochastics чаще применяют 14 или 7-дневный, а RSI – 9; 14 или 7-дневный. Предстоит разворот рынка при расхождениях осциллятора. Данные инструменты наиболее оптимальны в торговом диапазоне. Сигналы еженедельные можно применять для фильтрации ежедневных. А ежедневные – для суточных графиков.
8. Принимайте в расчет предупреждающие знаки
Торгуйте в соответствии с индикатором MACD. Это показатель Расхождения Схождения Скользящего среднего, предназначен для объединения пересечения скользящих средних в систему с overbought/oversold элементами осциллятора. В качестве сигнала покупки принимаем пересечение быстрой линией - более медленной в положении снизу вверх и в положении ниже ноля. Продажа – при таком же пересечении, только сверху вниз и над нолем. Более приоритетны здесь еженедельные, нежели ежедневные сигналы. При построении MACD гистограммы, можно получить более раннее прогнозирование в смене тенденции. Она основана на разнице между данными линиями. Ее название исходит из применения вертикальных полос, указывающих разницу между двумя означенными линиями.
9. Определение трендовости
Применяйте ADX. Этот Средний Направленный Индекс Движения укажет нахождение рынка в тренде или в коридоре. Он анализирует степень тенденции, а также направления рынка. При повышении линии ADX определяется закономерность сильной тенденции. Падение означает положение коридора. При повышении ADX разумно использовать скользящие средние; при падении – осцилляторы. Трейдер при помощи линии ADX определяет стиль торговли и набор индикаторов соответствующих данной ситуации.
10. Применять подтверждения
Подразумевают объем и открытый интерес. Эти индикаторы очень важны, как подтверждения на рынке. Объем является предвестником цены. Объем тем выше, чем более преобладающая тенденция. При восходящем тренде повышенный объем наблюдается в дни роста. Открытый интерес гарантирует поддержку преобладающей тенденции новыми деньгами. И, наоборот, при снижении интереса, стоит отметить нахождение тренда на стадии завершения. При восхождении тренда обязательно отмечается повышение объема и открытого интереса.